Iob Dr Optioner

London Stock Exchange Derivatives är etablerat som den ledande internationella marknaden för Russian Equity Index derivatives. London Stock Exchange International Order Book är etablerat som den ledande internationella marknaden för handel med depåbevis London Stock Exchange. Derivatmarknader erbjuder handel och clearing av derivat på Ryska och andra depåbevis. Aktieägare drar nytta av både beställningsboken på skärmen och den flexibilitet som erbjuds av vår rensade enda tjänst, som alla stöds av säkerheten för Central Counterparty Clearing med LCH Clearnet LCH. At träning kan clearingmedlemmar också utnyttja Av avräkningsmarginalen på eget kapitalpositioner som klarar av LCH EquityClear. För mer information om International Order Book IOB, besök. Trading Hours. Expiry Cycles. For exakta datum hänvisas till Trading Calendar. IOB DR alternativ, IOB DR futures. First Två seriemånader och nästa kvartalsmånad i mars Ch, juni, september och december. Förvaltningsaktioner. London Stock Exchange Derivatives tillämpar klara riktlinjer för att bestämma hur en företagsaktion händelse påverkar derivatkontrakten - ta reda på mer. Londonbörsens derivatmarknader. Londonbörsens derivat erbjuder handel på skärmen Och Trade Reporting för en rad internationella aktieindexindexterminer och - alternativ, inklusive FTSE100-index, FTSE Super Liquid, FTSE RIOB-index och den norska benchmark OBX Index. IOB Order Book och Trade Reporting-tjänsterna för att handla ett stort antal IOB DR-derivat, Fokuserat på Ryssland. Nordeuropa en unik kopplad ordermodell med Oslo Bors som erbjuder norsk likviditet till det internationella samfundet som är anslutet i London. UK Handelsrapportering för en rad brittiska aktieoptioner. Kvartalsindex Derivat. IOB Alternativ och terminer på FTSE Ryssland IOB-index Är ett vägt index på marknaden i USD, utformat för att mäta prestanda för de 15 största ryska DR-handelarna på London St Ock Exchange International Order Book IOB. FTSE Indexoptioner attraktiv likviditet på skärmen genom genomförandet av ett effektivt marknadstillverkningssystem, vilket ger smalare spridningar och större orderstorlek att handla mot. Norska OBX-derivat Baserat på en helt kopplad handels - och clearingmodell som möjliggör Medlemmar av Londons börsderivat för handel med norska derivatprodukter med den nordiska kundbasen i Oslo Bosr. FTSE UK Super Liquid Spårar prestationen på den brittiska aktiemarknaden genom ett starkt likvida universum av aktier. Standardiserade terminsavtal på sju ryska depåbevis upptagna På den internationella orderboken finns tillgängliga. London Stock Exchange Derivatives Market Contract Specifications.1 London Fondbörs Derivat Marknadsavtal Specifikationer Detta dokument är endast till förfogande London Fondbörs Gruppen har gjort rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt vid Tidpunkten för utskrift, b Ut är inte ansvarig för beslut som fattas i beroende av det. Det utgör inte investeringsrådgivning och det är heller inte avsett att utgöra en inbjudan eller uppmaning att bedriva någon investeringsverksamhet. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller begära en Erbjudande att köpa någon säkerhet, investeringsprodukt eller tjänst i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller anbud inte är auktoriserat 14 september London Stock Exchange Group plc, 10 Paternoster Square, London EC4M 7LS 1.2 Innehåll 1 0 IOB-derivat IOB DR futures IOB DR utdelning neutral aktie futures DNSF IOB DR optioner FTSE RIOB futures FTSE RIOB optioner IOB DR Utdelnings futures IOB DR Sena utdelnings futures Norska derivat Norska aktie futures Norska aktieoptioner OBX Index futures OBX Index optioner OBOSX Index futures UK derivat UK aktieoptioner FTSE 100 Index futures FTSE 100 Indexoptioner FTSE UK Large Cap Super Liquid Index terminer Turkiska derivat BIST 30 Index futures BIST 30 Indexoptioner 20 Kontraktsspecifikationerna för noterade produkter som handlas på Londons börsens derivatmarknad anges i detta dokument Detta dokument ingår i denna regelbok och ska få verkan som om de anges i sin helhet i Denna regelbok medlemsföretag bör vara medvetna om att vissa derivatkontrakt kan handlas under handels timmar när marknaden i underliggande är stängd. Medlemsföretagen bör därför överväga alla risker som är förknippade med att handla dessa avtal innan de ingås i handel 2.3 1 0 IOB-derivat 1 1 IOB DR-futures Depositarieintäkter DR på internationella bolag noterade på Londons börs s Kontraktsunderliggande LSE International Order Book IOB och noterad på Londonbörsen Derivatmarknad Produktlista på LSEGs webbplats Typ av kontrakt Fysiskt avvecklade Terminsavtal med Daglig Kontantavräkning Kontant Avvecklade Futures kontrakt är också tillgängliga för Trade Reporting endast Central Count Erparty 08 00 15 30 London tid för Order Book Trading och Block trading 100 DRs Detta kan ändras i specifika fall i enlighet med omräkningsreglerna Valuta USD, USA-dollar, Citatdisplay Framtid i USD För följande underliggande LKOD, MNOD, NVTK, OGZD, ROSN, SBER Framtid Tick Storlek Framtid Tick Storlek Tick Storlek Daglig avräkning Daglig kontantavräkning Skräddarsydda kontrakt Flexibla s USD 0 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1.000 USD 4, USD 10 USD USD 5.000 USD 9,999 1 USD 50 USD 10 USD För alla övriga underliggande Future Tick-storlek Future Tick-storlek USD 0 USD USD 50 USD USD 0 5 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1000 USD USD 10 USD USD Fysiskt avgjort Fysisk Avveckling vid leverans av den underliggande DR-avtalet med daglig kontantavräkning under hela kontraktets löptid Kontanter avvecklades Kontantavräkning på med daglig kontantavräkning under kontraktets hela livstid Måndagen efter varje månad Om detta inte är ett normalt Tra Dagsdagen ska följande Handelsdag användas. Den tredje fredagen i utgångsmånaden Om detta inte är en vanlig Handelsdag ska föregående Handelsdag användas Första två seriemånaderna och de kommande fyra kvartalsmånaderna i mars, juni, september och December utgångscykel Den underliggande börsens slutliga kurs på Londons börs IOB på varje dag justerat för verkligt värde en bankdag efter Handelsdagens beräkning av daglig avräkning för kontantrörelser av dagliga avräkningsbelopp Den officiella slutkursen för den underliggande DR På Londonbörsen IOB på utgångsdagen Londonbörsens derivatmarknad ska ta detta värde och runda upp till närmaste två decimaler för att fastställa de fysiskt avvecklade två bankdagarna efter för fysisk leverans av DR-apparater mot betalning av belopp Kontanter avvecklade en bankdag Efter betalning av belopp någon Handelsdag ut till fem år Framtid till fyra decimaler Kontanter, Fysisk 3,4 1 2 IOB DR Utdelning Neutral Stoc K Futures DNSF Depositary Receipts DRs på internationella bolag noterade på Londons börs s Kontraktsunderliggande LSE International Order Book IOB och noterad på Londons börs Derivatmarknadslista på LSEGs hemsida Typ av kontrakt Fysiskt avvecklade terminsavtal med daglig kontantavräkning Central Motpart 08 00 15 30 London-tid för Blockhandel 100 DRs Detta kan ändras i specifika fall i enlighet med omräkningsreglerna Valuta USD, USA-dollarn, Citatdisplay Framtid i USD Tick-storlek Fysisk avräkning genom leverans av underliggande DR vid utgången av dagen Kontantavräkning under hela kontraktets löptid Varje handelsdag upp till två år Daglig avräkning Det underliggande börsens officiella slutkurs på Londonbörsen IOB på varje dag justerat för verkligt värde Daglig kontantavräkning En bankdag efter Handelsdagens beräkning av Daglig Avräkning för Kontantrörelser av Daglig Avräkning Belopp Officiellt IAL-slutkursen för den underliggande DR-bolaget på Londonbörsen IOB vid utgången av löptiden Utgångsdag Londonbörsens derivatmarknad ska ta detta värde och runda upp till närmaste avveckling två decimaler för att fastställa utlösenavräkningen två bankdagar efter utgången av fysisk leverans av DR mot betalning av förfallodräkningsbelopp Skräddarsydd varje Handelsdag ut till två år Kontrakt Flexibel Framtid till fyra decimaler s Företagsaktionsjustering vid utdelning När det gäller kontanter, utdelningar av aktier eller scripter, både vanliga och extraordinära, Utdelning Neutral Stock Futures-kontrakt kommer att anpassas både för partiets storlek och avvecklingspriset justeras med hjälp av justeringskoefficienten K 4,5 1 3 IOB DR-alternativ Kontrakt Underliggande depåbevis DR på internationella bolag noterade på Londonbörsen s LSE International Order Book IOB och listad i London Stock Exchange Derivatives Market Produktlista på LSEGs hemsida T Yp av kontrakt europeisk stil fysiskt avvecklad DR samtal och köpoptionskontrakt kontantavräkning DR samtal och köpoptioner kontrakt är också tillgängliga för handel rapportering endast central motpart 08 00 15 30 london tid för orderbok handel och block handel övning fönster 18 10 18 40 London Tid på 100 DRs Detta kan ändras i specifika fall i enlighet med omräkningsregler Valuta USD, USA-dollar, Citatvisning Alternativ Premium i USD Premium Tick Storlek Premium Tick Storlek Tick Storlek Slut på dagen Övningsavräkning Övningsuppgörelse Premiumavräkning Skräddarsydda kontrakt Flexibel s USD 0 01 USD USD USD USD 0 25 USD USD USD USD Fysiskt avvecklad Fysisk Avveckling genom Leverans av Underliggande DR på med Daglig Kontantavräkning under hela Kontraktets löptid Kontanter avvecklade Kontantavräkning på med Daglig Kontantavräkning under hela livstiden Kontrakt Måndagen efter varje månad Om detta inte är en vanlig Handelsdag, följande Handelsdag Ska användas Tredje fredagen i utgångsmånaden Om detta inte är en vanlig Handelsdag ska föregående Handelsdag användas Första två seriemånaderna och de kommande fyra kvartalsmånaderna i mars, juni, september och december utgångscykel Används för marginaländamål , Baserat på volatilitetsytan, beror själv på citat per serie, underliggande spotpris, tillämplig ränta, utdelningsbelopp, om tillämpligt, ex-dividenddatum vid tillämpning, andra orderinterpolation och arbitragefri yta. Den officiella slutkursen för underliggande DR på Londons börs IOB på utgångsdag Londons börs Derivatmarknad ska ta detta värde och runda upp till närmaste två decimaler för att fastställa den fysiskt avgjorda två bankdagar efter övning för fysisk leverans av DR mot betalning av övningsavräkning Belopp kontant Avvecklas en bankdag efter betalning av belopp en bankdag efter handelsdagen någon handelsdag ut till fem år premie Till fyra decimaler Strike med fyra decimaler Kontanter, fysiska 5,6 1 4 FTSE RIOB-terminer Kontrakt Bakom FTSE Ryssland IOB-index FTSE RIOB Index Kontraktstyp Kontanter uppgjord Futures Kontrakt med Daglig Kontantavräkning Central Motpart 08 00 16 00 London tid för Orderbok Trading och Block trading 08 00 15 30 London tid för Order Book Trading och Block trading på USD 50 per Index Point Valuta USD, USA Dollar, Citatvisning Framtida i Index-poäng Tick Storlek 0 25 poäng Kontantavräkning vid utgången av den dagliga kontantavräkningen hela tiden Kontraktets livstid Måndagen efter varje månad Om detta inte är en vanlig Handelsdag ska följande Handelsdag användas. Den tredje fredagen i utgångs månaden Om detta inte är en vanlig Handelsdag ska föregående Handelsdag användas Ut till 12 månader Första kvartalet i mars, juni, september, december, cykel, daglig avräkning Den officiella slutkursen för FTSE RIOB-indexet på Lond På börsen IOB varje dag justerat för verkligt värde Daglig kontantavräkning En bankdag efter Handelsdagens beräkning av Daglig Avräkning för kontantrörelser av Dagliga Avräkningsbelopp Den officiella slutkursen för FTSE RIOB-indexet på Londonbörsen IOB på en bankdag Efter utgången för betalning av belopp Skräddarsydda kontrakt varje Handelsdag ut till fem år Flexibel s Framtida till två decimaler 6,7 1 5 FTSE RIOB-alternativ Kontrakt Underliggande FTSE Ryssland IOB-index FTSE RIOB Index Typ av kontrakt Europeisk stil, kontantavräkning DR Call Och Put Options Kontrakt Central Motpart 08 00 15 30 London tid för Order Book Trading och Block Trading Övningsfönster 18 10 18 40 London tid på USD 50 per Index Point Valuta USD, USA Dollar, Citatvisning Alternativ Premium i Index-poäng Tick Storlek Premium Tick ​​Size USD USD poäng USD 0 1- USD poäng USD 4 0 USD poäng USD poäng Måndagen efter varje månad Om det inte är en vanlig Handelsdag, Följande Handelsdag ska användas Tredje fredagen i utgångsmånaden Om detta inte är en vanlig Handelsdag ska föregående Handelsdag användas Ut till 12 månader Första kvartalet Kontrakt i mars, juni, september, december-cykel Slut på dagen Används För marginaländamål, baserat på volatilitetsytan, beror själv på citat per serie, Underliggande spotpris, tillämplig ränta, utdelningsbelopp, om tillämpligt, utdelningsdatum, om tillämpligt, andra orderinterpolation och arbitragefri yta Exercise Settlement Den officiella slutkursen Av FTSE RIOB som beräknad av FTSE på efterföljande auktion på IOB Exercise Settlement One Bank Day efter betalning av Exercise Settlement Amount Premium Avräkning One Bank Day efter Handelsdagen Skräddarsydda kontrakt varje Handelsdag ut till fem år Flexibel s Premium till två decimaler Alternativ Stryk med två decimaler 7.8 1 6 IOB DR Utdelnings futures Den årliga brutto utdelningen betalas per år Elevant DR Årlig definieras som existerande kontrakt Underliggande mellan den första affärsdagen efter den tredje fredagen i december och den tredje fredagen den december följande år Kontraktstyp Kontanter uppgjord Futures Kontrakt med Daglig Kontantavräkning Central Motpart 08 00 15 30 London tid För orderbokhandel och blockhandel 100 DR-utdelningar Detta kan ändras i specifika fall i enlighet med omräkningsreglerna Valuta USD, USA-dollarn, Citatdisplay Framtid i USD Framtida Tick Storlek Tick Storlek och Tick USD USD Värde USD USD Kontantavräkning vid utgången Med daglig kontantavräkning under hela kontraktets livstid Måndagen före varje år Den tredje fredagen i utloppsåret januari Ut till två år De två första kontrakten i januari-cykeln Det senaste uppdaterade meddelandet från Depåbanken avseende utdelningen i Den dagliga avvecklingsperioden innan några meddelanden görs, kommer London Stock Exchange Derivatives Market oss E relevanta utdelningsprognoser som tillhandahålls av den utvalda utbytesinformationen Observera att den dagliga avräkningen inte är justerad för verkligt värde Daglig kontantavräkning en bankdag efter Handelsdagens beräkning av Daglig Avräkning för kontantrörelser av Dagliga Avräkningsbelopp Antalet Brutto Ordinarie Utdelning Betalas av förvaltningsbanken före eller innan handeln slutförs och normalt avrundas till fyra decimaler. Detta är i förhållande till utdelningarna som är markerade ex mellan den första handelsdagen efter den tredje fredagen i december och den tredje fredagen i december den Följande år En bankdag efter utgången för betalning av belopp 8,9 1 7 IOB DR Sen utdelning futures Kontrakt utlösare Sen IOB DR Framtider existerar endast när en utdelning som var markerad ex för en normal IOB DR Utdelning Framtid har inte fysiskt betalats i sin helhet av Depåbanken före utgången av det normala IOB DR Utdelning Framtida kontraktet Senast IOB DR Utdelningskontrakt är förlängningar av norm Al Kontrakt för att skydda mot eventuella sena utbetalningar av utdelningar via emittentens automatiska fördelning Om inte alla utdelningar betalas på den underliggande DR vid utgången av tiden, skapas en jämn position i Late IOB DR Dividend Futures automatiskt för varje normal IOB DR Utdelning Framtida position som utförs till utgången Placeringen öppnas till ett pris av noll och är föremål för kalkyler för dagliga kontanta avräkningar som anges nedan. Kontrakt Underliggande Återstående belopp av ordinarie Utdelning som gick ex i den relevanta perioden för det normala Kontraktet men inte betalats av Förvaltningsbanken före utgången av kontraktstiden Kontanter avvecklade Framtida Kontrakt med Daglig Kontantavräkning Central Motpart 08 00 15 30 London Tid för Order Book Trading och Block Trading Enligt per den motsvarande IOB DR Utdelning Framtida vid utgången av detta kan detta ändras i specifika fall enligt Realkuleringsregler Valuta USD, Förenade kungariket Staten Dollar, Citatvisning Future i USD Tick Storlek och Tick Future Tick Storlek Va Lue USD USD USD USD USD Daglig avräkning Daglig kontantavräkning Kontantavräkning vid utgången av den dagliga kontantavräkningen under hela kontraktets löptid Den första handelsdagen efter utgången av motsvarande IOB DR Utdelning Framtida Detta sker endast i enlighet med kontraktsutlösaren se ovan Tredje fredagen i utfallsmånaden januari Om detta inte är en vanlig Handelsdag ska föregående Handelsdag användas. Londonbörsens derivatmarknad förbehåller sig rätten att förmedla så snart alla utestående utdelningar har betalats ut till ett år Första kontraktet Av januaricykeln Bestämd genom att subtrahera den motsvarande IOB DR-utdelningsperioden från det senaste tillkännagivandet från Depåbanken avseende den relevanta Utdelningsperioden En bankdag efter Handelsdagens beräkning av Daglig Avräkning för kontantrörelser av Dagliga Avräkningsbelopp Det återstående beloppet av brutto ordinarie utdelning som betalas av förvaltningsbanken Under det sena kontraktets livslängd som gäller i förhållande till Utdelningar som tagits med motsvarande normala IOB DR Utdelning Framtida en bankdag efter utgången för betalning av belopp 9,10 2 0 norska derivat 2 1 norska aktie futures Kontrakt Underliggande norska bolag noterade på Oslo B rs Fullständig lista tillgänglig på Londonbörsen Derivatmarknad Produktlista på LSEGs hemsida Typ av kontrakt Fysiskt avvecklade Framtida kontrakt med Daglig Kontantavräkning Central Motpart 08 00 15 20 London Tid för Order Book Trading och Block Trading 07 30 16 00 London tid för manual Handelsrapportering 100 Aktier Det kan komma att ändras i specifika fall i enlighet med omräkningsreglerna Valuta NOK, Norska kronor Noteringsdisplay Framtid i NOK Tick Storlek och tickvärde Framtida Tick Storlek Tick Värde NOK NOK NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK NOK 0 10 NOK 10 NOK NOK 0 50 NOK 50 Måndagen före varje månad Den tredje torsdagen i utgången mån Th Normal 3 månaders kontrakt, listat månatligt 12 månaders kontrakt, listade kvartalsvis Lång 3 månaders kontrakt, listade månadsvis 12 kontrakt, listade kvartalsvis 24 månaders kontrakt, listad halvårlig AD 100 utdelning justerad 3 månaders kontrakt, uppräknat månatligt 6 månaders kontrakt, noterat kvartalsvis Noterings månader 3 månaders kontrakt Jan, Feb, Apr, Maj, Jul, Aug, Okt, Nov, 6 och 12 månader Kontrakt Mar, Jun, Sep, Dec 24 Månad Kontrakt Jun, Dec Produktlistan på Londons börs Derivatmarknadswebbplats visar alla lager Och deras motsvarande koncernens dagliga avveckling. Den underliggande aktiens slutkurs på Oslo B rs varje dag justeras för dagsvärde Daglig kontantavräkning en bankdag efter handelsdagen. Den officiella stängningskursen för den underliggande aktien på Oslo B rs på två bankdagar Efter utgången av fysisk leverans av aktier mot betalning av förfallodräkningsbeloppet Ytterligare förfallotid kan anges, med förbehåll för Oslo B rs bedömning 10.11 2 2 Norska optionsoptioner Kontrakt Un Avledande Typ av kontrakt Central Motpart Övningsfönster Valuta Citatvisning Tick Storlek och tickvärde Slut på dagen Övningsavräkning Övningsuppgörelse Premiumavräkning Norska bolag noterade på Oslo B rs och noterade på Londons börs avledande produktlista på LSEGs hemsida American Style, Fysiskt avvecklade samtals - och säljoptionskontrakt 08 00 15 20 London-tid för orderbokhandel och blockhandel 07 30 16 00 London tid för manuell Handelsrapportering 07 30 18 00 London-tid på vilken Handelsdag som helst utom 18 10 18 40 London-tid på 100 Aktier Detta kan ändras i specifika fall i enlighet med omräkningsreglerna NOK, norska kronor Alternativ Premium i NOK Premium Tick Storlek Tick Värde NOK NOK 0 24 NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK 3 95 NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK 7 90 NOK 0 10 NOK 10 NOK 8 0 NOK 0 25 NOK 25 Måndagen före varje månad Den tredje torsdagen i utgångs månaden Normal Lång AD 100 utdelning 3 månaders kontrakt, noterat 3 månaders kontrakt, lista D månad justerad månad 12 kontrakt, noterat kvartalsvis 3 månaders kontrakt, noterat 12 månaders kontrakt, noterat 24 månaders kontrakt, noterad halvårsvis kvartalsvis 6 månaders kontrakt, noterat kvartalsvis Noterings månader 3 månaders villkor Jan, Feb, Apr, Maj, Jul, Aug, Okt, nov 6 och 12 månaders villkor mar, juni, sep, dec 24 månaders villkor jun, dec Produktlistan på Londons börs Derivatives Market Website visar alla lager och deras motsvarande koncern som används för marginaländamål, baserat på volatilitetsytan, Självberoende beroende på citat per serie, Underliggande spotpris, tillämplig ränta, utdelningsbelopp, om tillämpligt, utdelningsdatum, om tillämpligt, andra orderinterpolation och arbitragefri yta. Den officiella stängningskursen för den Underliggande Aktien på Oslo B rs varje Handelsdag inklusive Två bankdagar efter övning för fysisk leverans av aktier mot betalning av träningsbeloppet En bankdag efter Handelsdagen Ytterligare löptider kan anges, su Mot bakgrund av Oslo B rs bedömning 11.12 2 3 OBX Indexterminer Kontrakt Underliggande Typ av kontrakt Central Motpart Valuta Noteringsnotering Tick Storlek och tickvärde Daglig avräkning Daglig kontantavräkning OBX-indexet, referensindex för Norge Kontantavräknade terminsavtal med daglig kontantavräkning 07 30 15 20 London tid för Order Book Trading och Block trading 07 30 16 00 London tid för manuell Handelsrapportering 100 kr per Index-punkt NOK, norska kronor Framtid i index-poäng Framtid Tick Storlek Tick Värde 0 poängpoäng 0 10 poäng NOK poäng poäng NOK 25 Måndagen före varje månad Den tredje torsdagen i utgångsmånaden 3 månaders kontrakt, listad varje seriemånad Jan, Feb, Apr, Maj, Jul, Aug, Okt, Nov 12 månader kontrakt, listat varje kalender kvartal Mar, Jun, Sep , Dec Den officiella slutkursen för OBX Index som beräknas varje dag av Oslo B rs och justeras för Fair Value One Bank Day efter Handelsdagens beräkning av Daglig Avräkning för kontantrörelser Av den dagliga avvecklingsbeloppet VWAP på OBX-kassamarknaden inklusive stängande auktion beräknad av Oslo B rs vid utgången av dagen en bankdag efter utgången för betalning av belopp 12,13 2 4 OBX-indexoptioner Kontrakt Underliggande Typ av kontrakt Central Motpart Övningsfönster Valuta Citatvisning Tick Storlek och tickvärde Slut på dagen Övningsavräkning Övningsavräkning Premiumavräkning OBX-index Referensindex för Norge Europeisk stil, kontantavvecklade Call and Put Options Kontrakt 08 00 15 20 London tid för orderbokhandel och Blockhandel 07 30 16 00 Londontid För manuell handelsrapportering 18 10 18 40 London-tid på 100 kr per Index-punkt NOK, norska kronor Alternativ Premium i Index-poäng Premium Tick Storlek Tick Värde 0 0 poäng 0 01 poäng NOK poängpoäng 0 05 poäng NOK poängpoäng 0 10 poäng NOK Poäng poäng 25 kr Måndagen före varje månad Den tredje torsdagen i utgångs månaden Om detta inte är en vanlig Handelsdag, föregår Handelsdag ska användas 3 månaders kontrakt, listad varje seriemånad Jan, Feb, Apr, Maj, Jul, Aug, Okt, Nov 12 månader Kontrakt, listat varje kalenderkvartal Mar, Jun, Sep, Dec Används för marginaländamål baserat På volatilitetsytan, beroende av citat per serie, Underliggande spotpris, tillämplig ränta, utdelningsbelopp, om tillämpligt, utdelningsdatum, om tillämpligt, andra orderinterpolering och den arbitragefria ytan VWAP på OBX-kontantermarknaden, inklusive stängningsauktion beräknad Av Oslo B rs på utgångsdag en bankdag efter betalning av övningsuppgörelse belopp en bankdag efter handelsdagen 13,14 2 5 OBOSX index futures kontrakt underliggande typ av kontrakt central motpart valuta notering display tick storlek och tick värde dagliga avräkning dagliga kontantavräkning OBOSX - Oslo B rs OBX Oil Service Index Kontanter uppgjord Terminsavtal med Daglig Kontantavräkning 07 30 15 20 London tid för Order Book Trading och Block Trading 07 30 16 00 London tid för manuell Handel Rapportering 100 kronor per indexpunkt NOK, norska kronor Framtida i index-poäng Framtida Tick Storlek Tick Värde 0 poängpoäng 0 10 poäng NOK-poäng 0 25 poäng NOK 25 Kontantavräkning vid utgången av den dagliga kontantavräkningen under hela livstiden för Kontraktet Måndagen före varje månad Den tredje torsdagen i utgångsmånaden 3 månaders kontrakt, listad varje seriemånad Jan, Feb, Apr, Maj, Jul, Aug, Okt, Nov 6 månader kontrakt, listat varje kalenderkvartal Mar, Juni, Sep, dec Den officiella slutkursen för OBX Index som beräknas varje dag av Oslo B rs och justeras för Fair Value One Bank Day efter Handelsdagens beräkning av Daglig Avräkning för kontantrörelser av Dagliga Avräkningsbelopp VWAP på OBX-kontantmarknaden, inklusive Avslutande auktion beräknad av Oslo B rs vid utgången av dagen en bankdag efter utgången för betalning av belopp 14,15 3 0 brittiska derivat 3 1 brittiska aktieoptioner kontrakt underliggande brittiska aktier noterade på Lon Fondbörs s LSE och noterad på Londonbörsen Derivatmarknad Produktlista på LSEGs hemsida Kontraktstyp Europeisk eller amerikansk stil, fysiskt eller kontantavräknad Anrops - och säljoptionskontrakt Central motpart 08 00 16 30 London-tid för Blockhandel Övningsfönster 18 10 18 40 London tid på Valuta Citat visning Tick Storlek och Tick Värde Slut på dagen Övningsavräkning Övningsavräkning Premium Avräkning Skräddarsydda kontrakt Flexibla s 1000 aktier Det kan komma att ändras i specifika fall i enlighet med omräkningsreglerna GBX, British Pence, p Alternativ Premium i GBX upp till två decimaler Tick Storlek Tick Värde 0 01 GBP 10 Fysiskt avvecklad fysisk avveckling genom leverans av de underliggande aktierna med daglig kontantavräkning under hela kontraktets löptid Kontanter avräknades Kontantavräkning på med daglig kontantavräkning under hela livslängden Av kontraktet Flexibelt, på normal handelsdag ut till 5 år Används för marginaländamål, bas D på volatilitetsytan, beror själv på citat per serie om det finns tillgängligt. Underliggande spotpris, tillämplig ränta, utdelningsbelopp, om tillämpligt, ex-dividenddatum vid tillämpning, andra orderinterpolering och arbitragefri yta. Underliggande på Londons börs på Londonbörsen Derivatmarknaden ska ta detta värde och runda upp till närmaste två decimaler för att fastställa den fysiskt avgjorda två bankdagarna efter övning för fysisk leverans mot betalning av övningsuppgörelsebelopp Kassaflöde En bankdag Efter betalning av belopp en bankdag efter handelsdagen någon handelsdag ut till fem år premium till fyra decimaler strejk till två decimaler kontanter, fysiska 15,16 3 2 FTSE 100 index futures kontrakt underliggande FTSE 100 Index referensindex för Förenade kungariket Typ av kontrakt Kontantavveckling Framtida kontrakt med Daglig Kontantavräkning Central Motpart 08 00 17 00 London tid för Order Book Trading och Block trading På handel avslutas så snart som rimligt genomförbart efter 10 15:00 när Indexet har fastställts 10 GBP per Index Point Valuta GBP, British Pound Quotation Display Framtida i Index poäng Tick Storlek Tick Värde Tick Storlek och tickvärde 0 5 GBP 5 Kontantavräkning vid utgången av den dagliga kontantavräkningen under kontraktets hela livstid Måndagen före varje månad Den tredje fredagen i utgångsperioden Utan 12 månader Första kvartalet i mars, juni, september, December-cykel Slutvärdet för FTSE 100 Index, beräknat av FTSE varje Handelsdag vid 16 35 efter den sista auktionen på Londonbörsen. Detta värde justeras av Daily Settlement London Stock Exchange Derivatmarknaden för att återspegla verkligt värde och avrundat till två decimaler Placerar en bankdag efter Handelsdagens beräkning av Daglig Avräkning för kontanter Dagliga Kontantavräkning Förändringar av Daglig Avräkning Beloppet Va Ljuset av FTSE 100 Expiry Index som beräknat av FTSE vid 10 15 på utgångsdagen eller så snart som möjligt, efter intradagauktionen på Londonbörsen plus upp till 30 sekunder slumpmässigt intervall och eventuella prisövervakningsutvidgningar eller marknadsordningsutvidgningar I någon av de beståndsdeltagande börsmarknaderna i London bör ta detta värde och runda till närmaste 0 5 indexpunkter för att fastställa medlemmarna ska vara medvetna om att de kan variera från den aktuella handelsdagen s höga och låga enbankdag efter utgången av Betalning av belopp 16,17 3 3 FTSE 100 Indexoptioner Kontrakt Underliggande FTSE 100 Index Referensindex för Förenade kungariket Typ av kontrakt Europeisk stil, Kontantbestämda köp och köpoptioner Kontrakt Central motpart 08 00 17 00 London tid för Order Book Trading och Block Handel på, handel avslutas så snart som rimligt genomförbart efter 10 15 när indexet har bestämts övningsfönster 18 10 18 40 London tim E på GBP 10 per indexpunkt Valuta GBP, British Pound Citatvisning Alternativ Premium i Index-punkter Tick Storlek Tick Värde Tick Storlek och Tick Värde 0 5 GBP 5 Kontantavräkning Alternativstil Europeisk stil Måndagen före varje månad Den tredje fredagen i utloppet Månad Ut till 24 månader Första två kvartalsvisa månader Första kvartalet i mars, juni, september, december, cykel använde sig för att beräkna teoretiskt värde av alternativkontraktspositioner för att underlätta slutdagen för marginalprocessen vid clearingsnivån. Detta pris beräknas in accordance with standard Black Scholes options pricing model The value of the FTSE 100 Expiry Index as calculated by FTSE at 10 15 on the Expiration Day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on the London Stock Exchange Exercise Settlement plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or Market Order extensions in any of the constituent Stocks The London Stock Exchan ge Derivatives Market shall take this value and round to the nearest 0 5 Index points to establish the Expiration Settlement Members shall be aware that the Exercise Settlement may vary from that trading day s highs and lows Exercise Settlement One Bank Day after for payment of Exercise Settlement Amount Premium Settlement One Bank Day after the Trade Day 17.18 3 4 FTSE UK Large Cap Super Liquid Index futures Contract Underlying FTSE UK Large Cap Super Liquid index Type of Contract Cash settled future contracts with daily cash settlement Central Counterparty 08 00 17 00 London time for Order book trading and Block trading GBP 10 per index point Currency GBP, British Pound, Quotation display Future price in index points Tick Size and Tick Value Tick Size Tick Value 0 5 GBP 5 00 Cash settlement on expiration with daily cash settlement throughout the lifetime of the contract Monday preceding expiration day each this is not a normal trading day, the preceding trading day shall be used 3rd Friday of expiration month Where this not a normal trading day, the preceding trading day shall be used Trading finishes at 10 15 London time Out to 12 months first four quarterly months of March, June, September, December cycle Closing value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE each trading Daily Settlement day at 16 35 following the closing auction on London Stock Exchange This value is adjusted by London Stock Exchange Derivatives Market to reflect fair value and rounded to two decimal places Daily Cash Settlement One bank day after the trade day Value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE at 10 15 on expiration day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on London Stock Exchange plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or market order extensions in any of the constituent stocks London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round it to the nearest 0 5 i ndex point to establish the expiry settlement price One bank day after expiration for payment of expiration settlement amount 18.19 4 0 Turkish derivatives 4 1 BIST 30 Index futures Contract Specifications 1 Contract Underlying BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 Central Counterparty 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Daily Cash Settlement Tailor-made Contracts Flexible s TRY, Turkish Lira Future price in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value in points of Contract Underlying TRY 2 5 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract The last value of the BIST 30 index as calculated each day by Borsa Istanbul, divided by 1,000, and adjusted for Fair Value One Bank Day after the Trade Day Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 2 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average o f the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after any Trading Day out to 1 year Future to 3 decimal places, including off-tick 1 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.20 4 2 BIST 30 Index options Contract Specifications 3 Contract Underlying Option Style Central Counterparty Exercise window BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 European Style 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting 18 10 18 40 London time on TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Exercise Settlement Premium Settlement Tailor-made Contracts Fle xible s Strike s TRY, Turkish Lira Option premium in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value 0 01 in points of Contract Underlying TRY 1 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract Theoretical Value based on the volatility surface, itself dependent on quotes per series, underlying spot price, applicable interest rate, dividend amount if applicable , ex-dividend date if applicable , the second order interpolation and the arbitrag e free surface Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 4 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after One Bank Day after the Trade Day any Trading Day out to 1 year Premium to two decimal places Options Strike to three decimal places For each Expiration month, at least 15 strike prices are available for both call and put options 7 ITM, 7 OTM and 1 ATM with a strike price generation increment equal to 2 corresponding to 2,000 index points 3 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.